投资目标：精选优秀私募基金投顾构建资产组合，有效地平滑组合收益免受市场波动的影响，从而获得相对稳定的超额收益。
投资策略：优选私募基金，通过以量化体系为主的配置管理，充分利用大类资产之间的相关性以及不同优秀投顾之间的相关性来对单个投顾的净值下行风险予以对冲，严控回撤，与此同时尽可能保留各优秀投顾之间业绩正收益部分的协同效应。
通过定量定性结合的方法确定产品中策略及管理人配置：
自上而下的策略配置比例：
策略配置参考因子：
组合整体风险收益特征、规模
各策略风险收益特性、容量
策略适应的市场环境
策略间相关性
结合各类资产策略展望，通过量化模型（均值方差模型、BL模型、风险平价模型等）综合确定各子策略的理论优化配置权重
自下而上的管理人配置比例：
结合尽调分析，确定管理人的投资权重上下限比例，然后通过量化模型的方法确定最优配置组合，使用的数据包括：
管理人投资能力&非投资能力评估
策略容量及额度
历史业绩及管理规模
模型结合主观预测的波动率和相关性
通过量化模型在满足收益预期的情况下，使得风险和波动率最小